Каждый вертикальный столбец кластерного графика представляет собой один период времени на выбранном таймфрейме. Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров.
- Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы.
- Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка.
- Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика.
- Этот метод анализа позволяет детально изучить движение цены и оперативно реагировать на малейшие её изменения.
- Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.
Как анализировать кластерные графики
Изменение цены одного актива, неизбежно https://broker-obzor.com/ влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график.
Разворотный паттерн – тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара nas broker брокер меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.
Еще одно название – POC (Point Of Control) – ценовой уровень на графике, где участники наторговали наибольший объем. Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ.
Что Такое Кластерный Анализ в Трейдинге?
Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы. Частое название горизонтальных объемов, которое можно встретить – профиль рынка. Действительно, мы смотрим на рынок как бы в профиль, сквозь графики и видим только два параметра – цену и уровень интереса участников на этой цене.
Особенности использования кластерного анализа в скальпировании:
Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5. Кроме того, существует большое количество программ, многофункциональных и с более ограниченным функционалом. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. Индикатор представляет собой гистограммы из кластеров, расположенные над графиком цены и имеющие три цветовых решения — красный, синий и голубой. Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка.
Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации. Соответственно, кластерный анализ представляет собой исследование сделок и объемов, происходящих на определенных ценовых отметках. Он позволяет трейдеру понять, в какую сторону с большей вероятностью направится цена торгуемого инструмента.
- Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка.
- При использовании такой гистограммы задают временной диапазон, в рамках которого гистограмма должна произвести расчеты.
- Покупатели рассчитывают на то, что цена пойдет еще дальше.Продажи выше зоны предыдущего кластера – торможение.
- Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение.
- Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты.
- Частое название горизонтальных объемов, которое можно встретить – профиль рынка.
В биржевом стакане между самой наилучшей ценой, по которой продается или приобретается торговый инструмент, всегда существует разница – спред, при этом стоимость продажи всегда выше. Для осуществления сделки одна сторона должна согласиться с ценой другой стороны. В вышеуказанную ленту заносятся все сделки, с учетом их направления. Эти программы популярны среди трейдеров благодаря способности выявлять сильные ценовые уровни и отображать их на графике в виде гистограмм.
Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка.
К примеру, 5ти-минутному таймфрейму, одной 5ти-минутной свече, соответствует 5ти-минутный кластер. Как уже было сказано выше, гистограмму горизонтальных объемов можно наложить на любой временной диапазон. Так, гистограмма, наложенная на диапазон одного дня покажет профиль рынка этого дня, а гистограмма, наложенная на диапазон в один час – профиль часа, и т.д.
Чтобы кластеры было удобно визуализировать и интерпретировать, создан специальный график. В нем на каждом баре отображается объем сделок, проходящих на каждом значении цены. Стоит учесть, при совершении сделки, кроме стороны, инициировавшей ее, существует и вторая стороны, которая предоставила соответствующий объем.